Граничит на северо-западе с провинцией Кастилия-Леон, а на юго-востоке с провинцией Кастилия-ла-Манча. Первоначально провинция входила в историческую область Новая Кастилия. Около 60% населения проживает в Мадриде; другими крупными городами являются Алькала-де-Энарес, Альконбендас, Альсорсон, Фуэнлабрада, Хетафе, Леханес, Мостолес, Торрехон-де-Ардос. Большинство культурно-исторических памятников сосредоточено в Мадриде и в королевской резиденции Эскориал.