Герцогство образовалось при распаде Ливонского ордена в результате подчинения части ливонского рыцарства королю Сигизмунду II Августу. 28 ноября 1561 года был подписан договор, по которому образованное Курляндское герцогство становилось вассалом Литовского великого княжества. Первым курляндским герцогом стал бывший магистр Ливонского ордена Готард Кетлер. Его потомки сохраняли за собой этот титул до 1711 года. Столицей герцогства стала Митава . Его территория делилась на четыре обергауптманских уезда.
С 1569 года, после образования Речи Посполитой герцогство становится его вассалом. В 1596-1617 годах формально существовало два герцогства: Курляндское и Земгальское с единым ландтагом. В герцогстве были исключительно сильны позиции немецкого дворянства и его привилегии были закреплены в 1617 году принятием Курляндских статутов . Согласно статутов высшая исполнительная и судебная власть принадлежала Совету герцога, но реальная власть герцога была сильно ограничена.
Главной отраслью экономики герцогства было барщинное сельское хозяйство, ориентированное на производство зерна для вывоза заграницу и основанное на труде крепостных крестьян. Крепостные мануфактуры изготавливали холст, оружие, строили суда. Городское население не имело никаких прав.
В 1711 году умер последний курляндский герцог из рода Кетлеров — Фридрих Вильгельм. Его жена русская принцесса Анна Ивановна правила герцогством до 1737 года. В годы ее правления Курляндское герцогство, формально оставаясь в составе Речи Посполитой, фактически становится вассалом Российской империи. В 1737 году титул герцога получил Эрнст Иоганн Бирон, который жил постоянно в России.
Под влиянием Великой французской революции в 1790 году в городах Курляндии создается «Бюргерская уния», поставившая своей целью реформировать архаичный строй герцогства. По третьему разделу Польши в 1795 году Курляндское герцогство было присоединено к России и образовало Курляндскую губернию.