Город был основан римлянами в 1 в. н. э., как римский город Скарбантия. Мадьяры, пришедшие на эти земли в результате Великого переселения народов, возвели на месте Скарбантии замок и крепостные стены (9-11 вв.). Свое венгерское название город получил от управляющего замка по имени Супрун. Поскольку Шопрон находился недалеко от Вены, ему удалось избежать как опустошительных набегов (гуннов — начиная с 4 в. и татар с 13 в.), так и турецкого ига (16-17 вв.). В 1529 году турки разорили город, но не захватили его. Шопрон сильно пострадал от пожара 1676 года, и нынешний свой облик приобрел в течение следующих нескольких десятилетий.
После Первой Мировой войны по Сен-Жерменскому (1919) и Трианонскому (1920) мирным договорам после распада Австро-Венгрии, в составе которой город находился несколько веков, Шопрон перешел к Австрии. Однако референдум 1921 года показал, что большинство его жителей предпочли остаться в составе Венгрии. В годы соцлагеря попытка превратить Шопрон в промышленный город успеха не имела. В 1989 года в Шопроне, как в городе, находящемся вблизи границы страны, было положено начало падения «железного занавеса»: через Венгрию потянулся поток беженцев из ГДР.
Шопрон — единственный город Венгрии, сохранивший свое архитектурное наследие практически полностью. Благодаря этому в 1996 году он был удостоен европейской премии, как наиболее сохранившийся средневековый город Венгрии.
Одной из самых ярких достопримечательностей Шопрона является Городская (Пожарная) башня, высящаяся (61 м) на Ратушной площади (1290-1340 гг.).
В городе сохранились Бенедиктинская церковь 13-14 веков, Бенедиктинский (ранее францисканский) монастырь 14 века. Среди других архитектурных памятников: готическая церковь Св. Михаила (15 в.) с деревянной статуей девы Марии 1460 года, готический храм Св. Георгия (15 в.), перестроенный в стиле барокко в 1682-1781 гг., готическая церковь Св. Духа (конец 14 — начало 15 вв.), Старая синагога (13 в.) — одна из крупнейших в Европе.
В Шопроне немало памятников и гражданской архитектуры: Дом Гамбринус (15 в.), Генеральский дом (17 в.), бывший местом проживания бургомистров и военачальников, дом Фабрициуса (17-18 вв.), архитектура и внутреннее убранство которого отражают вкусы бюргерского сословия того времени, здание Эггенберга (17 в.) в стиле позднего ренессанса, дом Двух Мавров, получивший свое название благодаря фигурам двух мавров, поддерживающих фронтонный карниз дома. Среди музеев наибольший интерес представляют единственный в стране Музей пекаря с пекарней, хлебной лавкой, кондитерской, мастерской, жилой квартирой пекаря и Музей великого венгерского композитора Ференца Листа.
В окрестностях Шопрона находятся охраняемые сосновые леса Леверека, знаменитые растущими в них цикломенами, и объявленный в 1991 году национальным парк Ферте-Хансаг. Центром парка является озеро Ферте (большая часть озера располагается в Австрии, где известно как Нейзидлер-Зе), второе по величине в Венгрии после Балатона, а также самое крупное в Европе алкалиновое (щелочноземельное) озеро. В 20 км от Шопрона в селе Фертед находится замок Эстерхази, часто называемый венгерским «Версалем». Здесь работали Й. Гайдн, Ф. Лист и другие выдающиеся композиторы.